IMPLIED VOLATILITY

бирж. собственная [подразумеваемая, внутренняя] волатильность (оценка волатильности, т. е. колеблемости курса опциона, получаемая исходя из модели ценообразования опциона при известных остальных параметрах модели; в качестве теоретической цены опциона в формулу подставляется фактическая рыночная цена ) See: historical volatility, volatility, Black-Scholes options pricing model, option contract