ANALYTICAL VALUE-AT-RISK

сокр. analytical VaR фин. аналитическая сумма под риском*(показатель, характеризующий возможность уменьшения стоимости финансового инструмента, инвестиционного портфеля или собственного капитала, либо доходов от инвестиций в результате неблагоприятного изменения процентных ставок; расчет основан на оценке чувствительности к риску отдельных элементов портфеля (отдельных активов), взаимосвязи между отдельными элементами и использовании специальных матриц для расчета волатильности) Syn: correlation VaR, parametric value-at-risk, variance-covariance value-at-risk See: value-at-risk