STANDARD DEVIATION

т. вер. среднее квадратическое [стандартное, среднеквадратичное] отклонение а) т. вер, стат. (квадратный корень из дисперсии; в отличие от дисперсии, имеет ту же размерность, что и случайная величина; характеризует усреднённое отклонение случайной величины от среднего значения) б) фин. (мера (оценка) риска для инвестиций, приносящих случайный доход; чем больше величина стандартного отклонения, тем выше риск) в) бирж. (количественная оценка волатильности курса финансового инструмента; на практике рассчитывается по данным о динамике курса за некоторый промежуток времени и равна корню из суммы квадратов отклонений значений курса от среднего, делённой на количество значений (либо количество значений минус один)) See: volatility, historical volatility, deviation, variance