BLACK-SCHOLES OPTIONS PRICING MODEL

фин., бирж. модель опционного ценообразования Блэка-Шоулза, модель Блэка–Шоулза ценообразования опциона (разработана Блэком и Шоулзом для определения рыночной (справедливой) стоимости опционного контракта; согласно модели, текущая цена европейского опциона колл зависит от текущей цены базового актива, ожидаемой волатильности будущей цены базового актива, оставшегося срока до истечения контракта, безрисковой процентной ставки и цены исполнения опциона) Syn: Black-Scholes Option Pricing Model, Black-Scholes model, Black-Scholes option pricing formula See: call option, underlying asset, risk-free rate, implied volatility, greeks, hedge ratio, volatility, European option