VALUE-AT-RISK

сокр. VaR фин. сумма [стоимость] под риском, рисковая сумма [стоимость] (максимально возможная сумма потерь инвестора, оцененная за некоторый промежуток и с определенной вероятностью (напр., если оцененная рисковая сумма составляет 100 млн. за 10 дней с вероятностью (доверительным интервалом) 95%, это значит, что вероятность превышения убытков за 10 дней суммы в 100 млн. составляет лишь 5%)) See: earnings-at-risk, value-at-risk model, analytical value-at-risk, simulation value-at-risk, historical value-at-risk, equity value-at-risk